Томас Мюррей – теоретик на финансовом рынке, сумевший подогнать торговую стратегию Ганна для остальных спекулянтов. Благодаря острому уму источники успешного инвестирования и терпению, практикующий теоретик смог создать систему для торговли, которая отличается простотой использования, а главное легкостью в понимании. При этом стоит отметить, что основой данной ТС являются уровни Мюррея, формула известна своей сложностью, поэтому не каждый трейдер задействует ее на практики. Сегодня же каждый участник финансового рынка может использовать на своем торговом терминале индикатор, занимающийся расчетом данных уровней, пуская вход при этом заложенный в него алготирм. Индикатор «уровень Мюррея» достаточно популярен на рынке Forex и входит в большое количество действительно работающих стратегий, при этом являясь понятным и доступным восприятию даже начинающих трейдеров.
Маржинальная торговля на срочном рынке
Уровни Мюррея объединили сложные для понимания метод Ганна, теория волн Эллиотта и понятие фрактала, чтобы понять не только «какой» будет цена, но и «когда» ждать ее появления на рынке. Использовать кластерный график можно на любом таймфрейме – как для внутридневной торговли, так и для среднесрочной. Но единственное, что может насторожить – в максимальном кластере объем продаж выше объема покупок (поэтому кластер окрашен в ярко-красный цвет). Из этих данных можно сделать вывод, что, скорее всего, произошел истинный пробой. И дальше трейдер уже может поступать согласно своей торговой системе. Как мы уже отмечали, самой сложной и трудной для участника рынка является определение параметров.
Торговая идея индикатора уровней Мюррея
Согласно теории, ритм рынка равен 100, при чем цена 115,625 будет считаться базовой. Для обоих этих паттернов существует альтернативная методика управления ордерами STOP LOSS. Она заключается в том, чтобы переносить STOP LOSS по достижении каждого следующего уровня, на предыдущий уровень.
- Линии 3/8 и 5/8Могут образовать диапазон для длительного и устойчивого бокового тренда.
- Например, при движении тренда вверх линия 8/8 будет являться началом коррекции, тогда как линия 0/8 – точка вероятного разворота тренда.
- Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.
- Чем чётче уровни Мюррея будут отрабатывать график на прошлом периоде, тем лучше они будут работать и в будущем.
- Выставление Тейк Профит в этом случае происходит в точке 0/8, а стоп Лосс устанавливается на 5-10 отметок после линии 8/8.
- Как видите, цена действительно откатилась назад, достигнув уровня 6/8.
- Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли.
Аналитический портал NPBFX – MAXимизируйте эффективность торговли
Кластеры дают преимущество, так как содержат ценную информацию для принятия решения. Поэтому эту точку с высокой вероятностью можно считать истинным отбоем от уровня, и разумным моментом для входа в покупки. Если пробой оказывается ложным, то он превращается в отбой от уровня. И в результате этой борьбы между продавцами и покупателями, цену “вытолкнули” вверх, так как свеча закрылась возле своих максимумов. Покупателей в максимальном кластере было больше, чем продавцов (судя по зеленой дельте).
Чтобы уменьшить количество ложных входов в рынок, нужно использовать кластерный график, чтобы подробно проанализировать поведение покупателей и продавцов и понять, кто в этой борьбе локально победил. Уровни – это эффективный инструмент в трейдинге, который обязательно нужно использовать. Но при этом важно проверять, как реагирует рынок на тот или иной уровень.
Самая простая стратегия, подходящая всем трейдерам
Инструментом, который может помочь в работе с различными уровнями, является кластерный график из торгово-аналитической платформы ATAS. Кластерный график позволяет видеть и анализировать не только цену, но объемы и направление совершенных сделок внутри каждой свечи. Чтобы с его помощью получить наиболее полные и правдивые данные, нужно скрупулезно изучить принципы и возможности его применения. Это и послужит фундаментом в построении анализа разворотных трендов. Для правильного функционирования уровней Мюррея на рынке форекс нужно, чтоб развивающиеся события носили цикличный характер.
Другими словами, когда вы входите в Личный кабинет для пополнения счета, создаются «сессионные куки», с помощью которых вебсайт запоминает, что вы уже вошли в свой кабинет. Если бы сайт не создавал этот куки-файл, вам пришлось бы вводить свой логин и пароль на каждой новой странице, которую вы будете видеть, выполняя действия по пополнению счета. Куки не содержат в себе вирусы или вредоносное ПО, которое может нанести вред вашему компьютеру. Поскольку информация в куки-файлах не меняется при передаче куки в браузер и обратно, куки никаким образом не могут повлиять на работу компьютера.
Такая ситуация сообщает о том, что существующий тренд продолжится, следовательно данные точки являются оптимальными для установления отложенных ордеров. Уровни индикатора строятся, исходя из ближайших ценовых экстремумов. УМ разрабатывался на основе теории, предложенной признанным гением рынка В.Д.Ганном.
Если обратить внимание на наблюдения опытных участников рынка, то мы увидим, что линия 8/8 – очень сильный барьер для продвижения стоимости, равно как и линия 0/8. Направление движения тренда является важным параметром при торговле с уровнями Мюррея. Важно не забывать, что значимость линий возрастает тогда, когда направление тренда совпадает со старшими временными интервалами. Например, при движении тренда вверх линия 8/8 будет являться началом коррекции, тогда как линия 0/8 – точка вероятного разворота тренда. Как видите, цена действительно откатилась назад, достигнув уровня 6/8. Но затем она вновь вернулась к тестированию сильного уровня 4/8 (проскочив при этом сходу, промежуточное значение 5/8).
Так вот, что касается движения, то направленность рынка можно узнать с помощью математической формулы. Для того чтобы возвести уровни Мюррея, предстоит поработать не с одной формулой. Тут задействуется установленный перечень расчетов, известные практикующим трейдерам как уровни Фибо.
Этот индикатор рассчитан для торгового терминала МТ4 и предложен для трейдеров начальной степени подготовки. Данный индикатор создал Томас Мюррей, приверженец известного Уильяма Ганна. Экспериментируя с методиками Ганна, Томас Мюррей попробовал уйти от очень сложных расчетов, найти развитие анализа более естественным и понятным. Функции уровней перестраиваются в зависимости от времени интервала. Таким образом, трейдер легко высчитывает точку, где можно выставить свой отложенный ордер. Уровни, применяя которые будет приниматься решение об открытии позиции.Идеально входить на пробое уровня поддержки либо сопротивления.
По достижении ценой уровня 6/8, STOP LOSS переносится в безубыток. Ордер STOP LOSS изначально ставим за уровнем 0/8 (на несколько пунктов ниже), а затем, при достижении ценой уровня 2/8, переносим его в безубыток. Как уже наверно понятно из названия, этот паттерн образуется движением цены от уровня 0/8 к уровню 4/8, затем откатом к уровню 1/8 и продолжением движения уже до уровня 8/8.
Именно этот вопрос задается автором в книге, которая описывает разработанную систему. Ведь в таком случае сигналы могут быть восприняты неправильно и привести в результате к потерям денег. Поддержка и сопротивление – это две противоположные силы рынка, которые стараются превзойти друг друга. И в местах, которые показывают подобные изменения Мюрреем были названы специальным термином “break points”, который означает точки перелома. Например, отрезки 0/8 и 8/8 показывают очень сильные сигналы.
Визуально на истории котировок глаз трейдера, обладающего даже небольшим опытом, легко отметят ценовые отметки, в районе которых происходили, порой неоднократно, ценовые развороты. После того как индикатор будет установлен, его требуется соответствующим образом настроить. Я бы порекомендовал начать настройку с цветовой гаммы, поскольку изначальные красные тона не особо информативны (и кроме того слегка напрягают). Целью для взятия прибыли является уровень 8/8, на нём устанавливаем TAKE PROFIT. В контексте этих уровней сложились определённые повторяющиеся модели поведения цены – паттерны уровней Мюррея.
Кроме того, в некоторых вариантах индикатора уровней Мюррея можно настроить цвет линий. StepBack – смещение, позволяющее анализировать не только ряд последних значений цены, но и некоторый предыдущий период на графике. В MetaTrader, например, это «Линия Ганна», «Веер Ганна» и «Сетка Ганна». Но все это лишь части единой большой системы, осмыслить и эффективно использовать которую сможет далеко не каждый трейдер. Использования осцилляторов совместно с уровнями 5/8 и 3/8 позволяет «собрать» диапазонную торговую систему.
Он дает возможность получения прибыли участнику торгов даже в случае, когда сформировавшаяся фигура не отработает. Эта теория часто позволяет найти промежуточный баланс между техническим и фундаментальным анализом. Например, перед выходом важной новости или публикацией статистики рекомендуется проверить, в какой зоне находится цена, и нет ли рядом сильных уровней, которые могут помочь (или помешать) сильной реакции.
Напоминаем, что уровни Мюррея не пересчитываются после каждого бара, как традиционные индикаторы Форекс, но после сильных движений все-таки перестраиваются. Слишком «длинный» период расчета будет долго держать цену в центральной зоне канала, а слишком «короткое» значение построит некорректно узкий канал и вызовет частую перерисовку.
Оптимальным таймфреймом для входа остается H1, для удержания позиции – не менее H4. Take Profit размещаем до целевого уровня, чтобы учесть возможную погрешность в расчете. Использование индикатора уровней Мюррея в комплекте с трендовыми инструментами значительно уменьшает количество неудачных точек входа. Этот аналитический инструмент достаточно известен, но большинство трейдеров отдают предпочтение другим индикаторам, считая их более эффективными. Это ошибочное мнение основано на поверхностном знакомстве с «Уровнями Мюррея» (УМ).
Поэтому попробуем еще проще и доступнее рассказать об «Уровнях Мюррея», чтобы Вы могли использовать все богатство этого замечательного инструмента технического анализа. Линии индикатора пересчитываются каждый раз, как только цена анализируемого инструмента пробивает уровни 2/8, 6/8. Имеется в виду, что октава будет снижаться или расширяться. Далее цена пробивает уровень 4/8 и действительно устремляется вниз достаточно мощным движением достаточным для того, чтобы закрыться ниже следующего уровня 3/8. В основе уровней Мюррея лежат наработки, наверняка небезызвестного вам Уильяма Ганна.
С большой вероятностью цена может совершать отскок от его границ. До определенного момента он выступает в качестве сильной ценовой поддержки, а затем превращается в такое же значимое сопротивление. Отталкиваясь от него и уходя вверх, тренд предоставляет возможность трейдерам открывать ордера на покупки. Пересекая средний уровень сверху вниз, тенденция уже благоприятствует инвесторам, желающим продать актив.
Получается некий аналог скользящего стопа, позволяющий трейдеру получить прибыль, даже если паттерн в итоге не отработает. Он является своего рода базовым и обладает силой сопоставимой с самыми сильными уровнями 0/8 и 8/8. Цена либо пробивает его с большим трудом (предварительно совершая несколько предварительных попыток с последующими откатами), либо вообще разворачивается на нём. Уровень 3/8 и уровень 5/8 находятся по бокам от центрального сильного уровня 4/8. Между ними цена часто находится в продолжительном флэтовом движении.
Однако если она делает возле них остановку, то существует вероятность отскока вплоть до уровня 4/8 (а это довольно лакомый кусок ценового движения). Уровень 0/8 и уровень 8/8 это самые сильные из уровней, поэтому пробить их достаточно сложно, в большинстве случаев цена отскакивает от них. Интересно, что применения уровней Мюррея возможно в системе с другими индикаторами и отдельно от них. Это позволяет создавать свои уникальные стратегии торговли. Кроме этого, уровни Мюррея сегодня можно назвать одной из самых самодостаточных теорий в трейдинге. Таким образом, уровни Мюррея — это действенная система, изучив которую, достаточно просто применять ее на рынке, особенно учитывая развитие компьютеров и сети Интернет.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Угол движения по отношению к линии тренда позволяет оценить потенциал любого ценового движения. Например, движение под углом 45° считается сильным, а откат на 50% от экстремума – наиболее важной коррекцией.
Функциональные куки мы используем для анализа посещений нашего вебсайта пользователями, а также для слежения за работой нашего сайта и повышения удобства его пользования. Эти куки позволяют нам предоставлять самое качественное обслуживание пользователей за счет быстрого выявления и устранения всех возникающих неполадок и проблем. К примеру, мы можем использовать куки для анализа того, какие страницы вебсайта наиболее популярны и какой метод линковки (связи) между страницами сайта работает лучше всего. Последняя функция позволяет также понять, были ли вы направлены к нам с другого сайта, и помогает вносить улучшения в будущие рекламные кампании. Так как мы имеем дело с квадратом, размеры, или точнее сказать координаты, должны совпадать по размеру как по шкале цен, так и времени, поэтому при смене периода стоит стремиться к кратности 8. Середина диапазона квадрата Томаса Мюррея 4/8 вторая по «важности», пока она не пробита, можно рассчитывать на нее, как сопротивление, прорыв выше нее превратит линию в надежное сопротивление.
Google может также передавать эту информацию третьим лицам, если это требуется по закону или в случаях, когда такие третьи лица обрабатывают информацию от лица Google. Компания Google не соотносит ваш IP-адрес с каким-либо полем данных. Пользуясь данным вебсайтом, вы предоставляете компании Google обрабатывать данные о вас в целях и способами, указанными выше. Материал не готовился в соответствии с юридическими требованиями, призванными обеспечить независимость анализа, поэтому его можно считать лишь общим обзором рынка.
Выводы Ганна и взял в основу своей системы Мюррей, в 1995 году создав более простой и понятный индикатор, который впервые описал в своей книге «Торговая система Мюррея для всех торгуемых рынков». Рассматривая паттерны уровни Мюррея, стоит отметить, что медвежий представляет собой зеркальное отображение бычьего. Напоминаем, что уровни Мюррея предназначены для системной среднесрочной торговли, для стратегии скальпинга эти идеи бесполезны. Чтобы одновременно видеть динамику предыдущих и текущих уровней, вам понадобится нестандартный индикатор Мюррея с накоплением истории «перерисовок», такие варианты можно свободно скачать в сети.
Кластерный график поможет повысить эффективность трейдинга по уровням. Мы можем получать информацию о вас на основе куки-файлов, отправляемых нашим вебсайтом. Разные куки хранят информацию о разных действиях пользователя. К примеру, сессионные куки используются только в том случае, если пользователь активно пользуется сайтом. Как только пользователь покидает сайт, сессионные куки удаляются. По итогу, мы имеем зону поддержки, где при появлении паттернов на бычий разворот, можно будет установить ордер на Buy.
Да-да, вы не ослышались – у «уровней Мюррея» был предшественник – теория Ганна. К ним относятся денежные потоки, взаимодействие рынков между собой, настроение публики и многие другие. Любопытные могут самостоятельно почитать о Томасе Ганне, его «звездной» методике и невероятно точных предсказаниях. С точки зрения рынка, магический Квадрат Ганна представляет собой всем знакомый фрактал, для которого характерны свойства самокопирования и масштабирования. С помощью индикатора уровней Мюррея трейдер может определить для себя ритм рынка или минимальный ценовой квадрат, который он собирается «контролировать». На скрине ниже отмечены примеры разворота ценового движения и четкие сигналы для входа в рынок на отскоке и во время ложного пробоя вниз от уровня 8/8.
Автор методики сравнивал ее с маятником, поскольку, не взирая на хаотичность рынка, цены продолжают стремиться к определенному значению. И чем больше растет цена, тем весомее становятся силы, которые тянут ее назад. Таким образом, она двигается как маятник, который при достижении наивысшей точки начинает обратное движение. Как только тенденция приобретала доминирующие характеристики, следовало ожидать отскока цены от одного из парных уровней. После этого в направлении тренда устанавливался тейк-профит на месте нахождения следующего уровня или на дистанции 50% ниже или выше его.
После того, как цена достигает линии 6/8, осуществляется перенос ордера Стоп Лосс в безубыток. На основе данных уровней сформировались отдельные паттерны, то есть закономерные модели поведения цены. Чаще всего происходит замена ключевых уровней [0/8], [4/8], [8/8] − в результате получаем новые торговые цели. Далее ценовые уровни Мюррея будем рассматривать парами (выше и ниже центральной линии).
Как уже было сказано, «Уровни Мюррея» строят ряд горизонтальных уровней поддержки и сопротивления от двух опорных точек, представляющих собой минимальную и максимальную цены за выбранный период. Этот промежуток (от минимума до максимума) делится на 8 равных частей, границы которых обозначены дробями от [0/8] (основная поддержка) до [8/8] (основное сопротивление). Уровни эти названы в честь Томаса Хеннинга Мюррея, впервые описавшего их в своей книге «Математическая торговая система Мюррея; Для всех рынков».
Использовать уровни можно по-разному – как самостоятельный инструмент, так и «в сотрудничестве» с другими индикаторами или в составе стратегий. Но для удобства выведем несколько основных правил использования индикатора в торговле. В зависимости от того, какой вариант индикатора установлен у трейдера в платформе, может также быть возможность смены цвета линий. Для своей системы Ганн разработал сразу несколько сложных инструментов — «Круг 24», «Квадрат 9», «линию». Предлагаем разобраться в действии индикатора более подробно при помощи профессионалов брокера NPBFX. А если вы хотите получить еще больше полезных инструментов и информации – можно обратиться к Аналитическому порталу брокера, многофункциональному и мощному сервису для трейдеров.
Сигналы системы, разработанной Мюрреем, не определяют точных значений, но дают возможность спрогнозировать тренд. Уровень поддержки и уровень сопротивления являются силами, противоположными один другому. Точки, где отображены такие изменения, Мюррей назвал “break points” – точки излома. На графике уровнями отображаются 8 основных и 4 дополнительных линий. При помощи этих линий плоскость делят на части, благодаря чему прогнозы составляются быстрее, точнее и проще.
Они лишь являются своего рода журналом регистрации, в котором отражается активность пользователя и действия, которые он совершает, а также записывается информация о статусе пользователя на сайте. Кроме того, внимательный читатель заметит, что кроме 9-ти основных уровней на графике имеется ряд дополнительных, обозначенных дробями со знаком ([-2/8], [-1/8], [+1/8] и [+2/8]). Ганна, его «Квадрат 9», уровни Фибоначчи и законы геометрии, Томас Хеннинг Мюррей создал более простую и понятную систему уровней, известную нам сегодня как «Уровни Мюррея» или Индикатор Уровней Мюррея. Трейдерам, собирающимся торговать на этом уровне, следует изначально определиться с правилами, что считать отскоком, а что прорывом уровня. Смещение, позволяющее анализировать наряду с текущими значениями предыдущие исторические периоды. 5/8 и 3/8 Мюрреем отнесены к торговому диапазону, он указал что 40% значений котировок находится в этой области на протяжении торгового периода.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Если резкое движение цены продолжается возле 7/8 или 1/8, можно говорить о большой вероятности направления к уровню 4/8. Показатель stop-loss при этом нужно размещать вне уровня [0/8]. Впервые на уровне [6/8] – закрыть, к примеру, лишь половину лота, передвигая при этом стоп-лосс в безубыток. Фиксация оставшейся части происходит на уровне [8/8], так как это область max перекупленности, а значит котировки могут оттолкнуться. • Обозначающийся буквой P – это период, фактически точное количество свеч, на которых будут выстраиваться уровни.
Две линии, симметрично расположенные от цента 6/8 и 2/8, имеют одинаковое значение, автор назвал их «вращательными», третье по значению или силе, вызывающей разворот цен. В 1998 году автором был создан индикатор MurreyMath и описаны десять торговых правил, изданных отдельной брошюрой, окончательная редакция правил состоялась в 2000 году. Для того чтобы установить индикатор в торговый терминал МТ4 воспользуйтесь этой инструкцией. После того как произойдёт откат цены от уровня 4/8 к уровню 7/8 и сформируется разворот вниз у уровня 7/8, открывается позиция на продажу (SELL).
После добавления индикатора на график, на нем появляется сразу несколько разноцветных линий. Все это – горизонтальные уровни поддержки и сопротивления от двух опорных точек (максимума и минимума цены за определенный период). Если рынок движется строго по теханализу, то уровни Мюррея выгодны для поиска зон разворота – они считаются даже более надежными, чем линии Фибоначчи. Однако при малейшем сомнении в продолжении тренда, например, после отбоя от уровней [-6/8], [+6/8] или [-5/8], [+5/8] нужно искать подтверждение от дополнительных индикаторов. В любом случае – уровни Мюррея могут быть только частью торговой системы, но определять точки входа только по их сигналам нельзя.
Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Используйте кластерный график в своей торговле, чтобы повысить эффективность своих стратегий. Анализ ситуации на кластерном графике – это как изучение рынка через увеличительное стекло.
Главное, чтобы присутствовал стабильный тренд, пусть даже с существенными коррекциями. Правильно выбранная Октава позволит достаточно долго торговать в диапазоне. Пользователи индикатора уровней Мюррея считают, что любой актив в этом диапазоне проводит примерно 40-45% рыночного времени. Это и есть то самое «состояние неопределенности», которое нам привычнее называть флэтом. Если все-таки эти границы пробиваются, то в 75% случаев цене будет легче двигаться в новом направлении, чем вернуться в диапазон.
Он несколько сложен, но понимание принципов этой модели позволит использовать ее качественно. Некоторые трейдеры считают, что недостаток системы в ее оторванности от рынка. Для того, чтобы приблизить модель к рынку, нужно подобрать соответствующий квадрат.
Да, именно того самого Ганна, линии, веер и сетка которого сейчас находятся в стандартном наборе инструментов большинства торговых терминалов. Уровней Мюррея в стандартном наборе пока нет, но в конце данной статьи вы сможете скачать такой индикатор для терминала МТ4. Так, при пробое 8/8 и достижении ценой +1/8, трейдеры ждут отката к 8/8, после чего движение продолжается. Соответственно, так же действуют цены на уровнях 0/8 и -1/8 . Самая главная задача для трейдера при использовании уровней Мюррея состоит в том, чтобы правильно задать параметры. Поскольку точные значения определить трудно, начинающим трейдерам лучше использовать самые популярные значения.
Не менее показателен отскок с повторным тестированием от уровня поддержки, что является подтверждением для входа в длинную позицию. Теория Ганна послужила той основой, благодаря которой и были разработаны уровни Мюррея, а именно – квадрат Ганна 8х8. Данная модель довольно сложна, однако ее понимание дает большие возможности.
Урок проводит Богдан Заруцкий – аналитик и эксперт Академии … P – период, то есть количество баров (свеч) по данным которых строятся уровни. Сигнал на отбое и пересечении ценой этих уровней Мюррея гораздо слабее, чем в случае основных уровней, но и они могут быть полезны в трейдинге.
Промежуток времени должен быть довольно большой – год или квартал. Однако цикличность – величина относительная, вследствие этого, использование данной системы может быть ограничено. Человеком, создавшим систему, положенную в основу индикатора, является Томас Хеннинг Мюррей, личность широко известная в кругах трейдеров, также как и У.Д. Индикатор «Уровни Мюррея» (англ. «Murrey Math Line») – аналитический инструмент для прогнозирования движения цены на рынке, причем не только на валютном (Форекс), но и на любом другом. Параметры P (шаг) и StepBack (шагов назад) я обычно не трогаю.
Самыми сильными сигналами будет движение выше [5/8] с целью роста к [8/8] или ниже [3/8] на падение к [0/8]. Вход против тренда на уровнях [0/8] или [8/8] считается самым рискованным. Система уверенно работает на любых рынках, включая акции, опционы и даже криптовалюты.
Нужно также отметить, что сигналы могут также говорить о любых тенденциях (например, о временной стагнации), а не только пробой или разворотные моменты. При построении индикатора самое сложное – правильно определить точки для построения квадрата, максимумы и минимумы. Индикаторы линий Мюррея находятся в свободном доступе, на графике отображаются только линии с подписями, так что рабочее окно не будет загромождено массой ненужных построений. Эти уровни неплохо работают на любых рынках и любых таймфреймах, так что их действительно можно использовать в торговле. На забывайте только о том, что желательно получать подтверждения и с других инструментов (свечные паттерны, показания других индикаторов и т. д.). Линии -1/8 и +1/8Очередной прочный диапазон уровней поддержки и сопротивления.
Итак, мы немного познакомились с историей появления системы «Уровней Мюррея» и принципами заложенными в ее основу. Настало время вернуться в настоящее и посмотреть, что собой представляет одноименный индикатор для терминала MetaTrader. Эти инструменты, хотя и в несколько модернизированном виде, и по сей день присутствуют в подавляющем большинстве торговых терминалов. Самые проницательные наверняка уже догадались, что речь пойдет об «Уровнях Мюррея». Индикатор этот очень популярен, он входит в структуру многих работающих стратегий форекс и при том более доступен восприятию, чем линии и сетки Ганна. Но и он часто остается до конца не понятым и применяется неправильно.
Популярной стратегией использования индикатора считается использование индикатора на трех разных таймфреймах, по системе и правилам трех экранов Элдера. Если после пересчета октавы произошло сужение уровней и впоследствии цена опять превысила уровни 6/8,2/8, вызвав очередной пересчет, уровни возвращаются к прежним значениям. Однако дальнейшее развитие событий показывает, что отскока, как такового, не происходит. Цена продолжает движение, колеблясь между уровнями 2/8 и 1/8. Для того чтобы войти в меню настроек индикатора кликните правой кнопкой мыши по любому месту окна ценового графика.
Поразмыслив над этими моментами, трейдер может сформировать суждение, является ли пробой уровня истинным или ложным. Сравнив значения максимальных кластеров предыдущих свечей и пробойной свечи, мы видим, что пробой происходит на повышенном объеме. Кроме того, использование уровней Мюррея можно комбинировать с различными другими техническими индикаторами с тем же успехом, что и отдельно. Пробуя различные сочетания можно создать свою собственную уникальную торговую стратегию. Эффективность торговли во многом зависит от умения вовремя определить разворот тренда.
По своей сути индикатор состоит из нескольких уровней поддержки и сопротивления в определенном диапазоне цены, который ограничен локальными минимумом и максимумом. Независимо от того, кто доминирует на рынке «быки» или «медведи», после каждого «единичного» движения цена должна выполнить откат или пробой одного (или нескольких) ключевых уровней. Масштаб Октавы индикатора уровней Мюррея зависит от периода технического анализа, после сильных движений построения выполняются заново. Давайте проанализируем график движения цены с помощью уровней Мюррея. Для примера откроем график EURUSD с периодом Н1 (один час) и наложим на него вышеописанный индикатор (помните, что параметр MMPeriod для часового графика следует установить равным 60).
Ни один индикатор уровней Мюррея не может корректно «рассчитать по времени» результат спекуляций, которые не всегда можно объяснить теорией рынка. Первый уровень − «экстремальная поддержка» на нисходящем, второй − «экстремальное сопротивление» на растущем тренде. Тест (ретест) этих зон считается первым сигналом, что текущий тренд себя исчерпал. Глобальных разворотов от уровней[-1/8] и [+1/8] происходит мало, в основном идет коррекция до [0/8] или [8/8], а потом цена возвращается в прежний тренд.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
Его квадраты хорошо работали, но были сложны в применении к реальной рыночной ситуации, поскольку далеко не всегда можно точно определить границы трендового движения. Индикатор УМ эффективен только при цикличном поведении рынка на протяжении квартала или года. Это ограничивает возможность его использования, но он применим к любым инструментам и временным интервалам. Индикатор включает 8 основных линий и 4 дополнительных, разобравшись со значением которых можно довольно четко предугадывать моменты разворота тренда и отслеживать сильные ценовые уровни. Существует много теорий о том, как предугадать, прочертить на тех или иных ценовых уровнях поддержку или сопротивление. Томас Хеннинг Мюррей попытался выполнить такое построение на основе теории Гана.
Для успешности торговых операций недостаточно использовать лишь одну интуицию. Необходимо своевременно применять знания, которые приобретает трейдер в процессе торговли и обучения. Так, использование системы Моррея может существенно увеличить прибыль от торговли. Уровни Мюррея можно считать адаптацией квадрата Ганна, который большинству трейдеров кажется слишком уж запутанным и непонятным. Мюррей максимально упростил методику расчета ключевых уровней и в результате мы получили простой и удобный инструмент.
Все торговые сигналы – это пробой или откат в зоне сильного уровня, то есть нужно сразу определить уровень Stop Loss. Именно поэтому рекомендуется работать отложенными ордерами – обычно лимитными, а минимальный размер стопа – чуть выше/ниже ближайшего уровня Мюррея. Перед пробоем цена достаточно долго колеблется в диапазоне ±5-20 пунктов от линии, хотя именно эта зона считается оптимальной для открытия новых позиций. Если текущая цена движется выше, то линия [4/8] выполняет роль сильной поддержки, если ниже – сильного сопротивления. Его необходимо скачать и поместить в папку Indicators, а после перезапуска платформы установить на график выбранного инструмента. Поскольку уровней будет много, то для более качественного отображения сетку с графика лучше убрать, а фон сделать посветлее.
Таким образом, ценовое движение делится Мюрреем на 9 частей, выделяется 8 уровней, разных по своему значению и влиянию. На выбранном промежутке минимальная цена составила 115,625. Согласно таблице, это значение ниже 250, первого столбика таблицы, но менее 25 – значения второго столбика.
Как и другие известные уровни технического анализа (например, круглые уровни, уровни Пивот или опционные уровни) они представляют собой потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Основное преимущество индикатора в том, что его можно использовать на разных рынках при учете разного времени. Уровнями на графике показываются восемь основных линий и четыре дополнительных. С их помощью разделяют плоскость на части и так прогнозировать намного проще и точнее.
Результат представляет собой «связку» из 9 равноудаленных ценовых уровней с центральной линий [4/8]. Особенно популярны версии индикатора Мюррея с указанием «торгового смысла» линий. Уровни Мюррея – это эффективный инструмент для прогнозирования динамики движения цены. Основная мысль системы в том, что все рынки движутся в одинаковой манере. На следующем скрине отмечены моменты для входа в рынок при пересечении ценой уровня 4/8. Этот пример показателен тем, что даже при «зависании» цены в низковолатильном боковом движении она все равно идет в «нужном» направлении.
Если нет возможности и знаний чтобы задать точные значения, то лучше применить максимально популярные значения. К способностям уровней Мюррея относится не только прогнозирование цены, они способны учесть соотношения показателей рынка, в частности времени и стоимости. Еще одно применение куки – это хранение записей о ваших входах в свой Личный кабинет.
Это значит, что, если цена в этих пределах, то вероятность сигналов (разворота) максимальна. Дальше сила сигналов становится меньше пропорционально (1/8 и 7/8; 2/8 и 6/8 и т.д.). Чтобы уровни Мюррея работали нормально, необходимо цикличное развитие событий на рынке.
Мюррей разрабатывал свою систему для рынка ценных бумаг, а там принято мыслить календарными периодами и делать, как минимум, среднесрочные прогнозы. При установке следует проконтролировать значение параметра «Р». Если он будет отличаться от указанного на скрине, – установите нужное значение.
• StepBack – показатель смещения, что позволяет провести анализ не только последних ценовых значений, но и некоторых предыдущих периодов на графике. Система не дает каких-либо рекомендаций по выбору необходимых экстремумов. В результате у трейдера получается очень «личный» комплект ключевых точек и полученная разметка всегда отражает некое индивидуальное «видение рынка». Чтобы «поймать» момент перемены тренда на индикаторе уровней Мюррея, используются две пары дополнительных уровней. Предлагаем вам довольно удачный вариант реализации рыночного принципа «цена учитывает все» в виде обычного технического инструмента.
Разрабатывая уровни, он применял разнообразные доступные инструменты технического анализа, такие как Уровни Фибоначчи, и геометрические законы. Уровни совмещают со скользящими средними, с одной при совпадающем периоде или двух разнопериодных (быстрой и медленной). В таком случае тактика торговли состоит в идентификации тренда с помощью скользящих средних и использования уровней как поддержки для входов по тренду. Практика работы на финансовых рынках показывает, что теория линий поддержки и сопротивления имеет право на жизнь. Уровни Мюррея подразумевают использование специально разработанной системы сигналов, которые помогают определить появление пробоев, “break point” или любые другие изменения рынка. Эти сигналы не дают точных цифр, но позволяют прогнозировать трендовые движения цен.
Сейчас она либо вновь отскочит от этого уровня, либо пробьёт его. Причём если произойдёт пробой, то он будет сопровождаться достаточно мощным движением цены (чем сильнее уровень, тем большая требуется мощь ценового движения для его пробития). Именно этому автору присвоена адаптация учения легенды трейдинга Уильяма Ганна. Именно он сделала это учение более простым и понятным для большинства трейдеров. При разработке его индикатора использовались разные инструменты технического анализа, в том числе ряд Фибоначчи, законы геометрии. Автор считал, что большинство закономерностей рынка можно описать математическими формулами.
Согласно наблюдениям опытных трейдеров, уровни 8/8 и 0/8 – очень сильное препятствие для движения цен. В работе с уровнями Мюррея очень важный параметр – направление трендового движения. Нужно учитывать, что значимость уровней растет, если направление совпадает со старшими тайм фреймами. Так, при восходящем трендовом движении уровень 8/8 – это точка начала коррекции, а уровень 0/8 – момент возможного разворота. Индикатор Уровни Мюррея основывается на квадрате Ганна 8х8.
Проверить ее можно без особых затрат при помощи центового счета, доступного для открытия бесплатно у брокера NPBFX, сделать это можно по ссылке. Сам автор уровней описывал их подобными точке покоя маятника. Не важно, насколько сильно относительно их «качается» цена, она в конечном итоге будет к ним стремиться, словно маятник, со временем замедляющий ход для возвращения в исходное положение. Сегодня же многие называют этот индикатор своеобразным «швейцарским ножом» — так как на одних и тех же настройках, он может показать не только силу тренда, но и вероятную точку разворота. Задача этой пары – оценка шансов на движение против текущего тренда.
Хотя их можно варьировать для более тонкой настройки индикатора под каждый конкретный график. Чем чётче уровни Мюррея будут отрабатывать график на прошлом периоде, тем лучше они будут работать и в будущем. В трейдерской практике стратегии по уровням Мюррея включают и анализ по экспоненциальным средним скользящим (Moving Average Exponential). Сам автор этих уровней рекомендовал применять МА с периодом 5, 20, 50 и с самой крупной – 89. Польза инструмента заключается в том, что для начинающего трейдера он автоматически определяет важнейшие ценовые коридоры, сразу же рисуя их на графике. Кроме этого трейдеру намного проще определить цели в торговле любым активом и выставить страховочный Stop Loss.
Автор теории пересчитывал Октаву (вручную, разумеется) только после того, как выше/ниже этих уровней закрывались не менее четырех свечей. Скопление крупных объёмов дает возможность увидеть цены и уровни, которые важны для текущего рынка. Можно проводить и более углубленные исследования, анализируя с помощью кластерного графика не только объем сделок, но и количество сделок, дельту, сделки по BID и ASK, время. Если мы наблюдаем прорыв линии 8/8 и стоимость инструмента доходит до линии +1/8, тогда участники рынка ожидают отката к линии 8/8, после которого движение продолжится. Именно благодаря его работе этот метод стал доступным и понятным основной массе участников рынка. Томас Мюррей придерживался точки зрения, что основные законы рынка можно охарактеризовать математически.
Если цена резко ушла от линии [4/8], но остановилась и «зависла» именно в этих зонах – ждем такого же быстрого возврата назад. Если же цена пробивает эти зоны, то тренд достаточно сильный, чтобы дойти до уровней [8/8] − [0/8 ] и дальше. Расчетные границы диапазона считаются очень сильным препятствием, рынок может зависнуть в этой зоне надолго. Именно здесь основная масса участников ждет новостей или иных фундаментальных факторов, которые помогут определиться с направлением. От этих уровней стоит рассчитывать если не на глобальный разворот, то, как минимум, на серьезную коррекцию – вполне можно ставить отложенные ордера против текущего тренда. Современные торговые инструменты для МТ4(5) автоматически рассчитывают уровни Мюррея и выполняют необходимые построения.
Например, именно Ганн предсказал точную дату отречения от престола Кайзера, завершение Первой Мировой Войны, а также начало Второй Мировой, не говоря уже о выборах нескольких президентах США. Ганн очень большое внимание уделял правилам получения дохода на рынке. Согласно многим источникам использование его теории способствует осуществлению успешных сделок. Но даже это небольшое знание уровней Мюррея помогает достигать положительных результатов на рынке. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Кто-то ограничивается лишь основными уровнями, в то время как профессионалы обращают внимание и на дополнительные, так как именно они помогают улучить правильный момент при переломе тренда. Выбранный промежуток времени дробится на 8 абсолютно равных частей, чьи границы отображаются дробями, т.е. Основная поддержка отмечается как [0/8], а основное сопротивление — [8/8]. Каждый уровень обладает своим названием и несет в себе определенную функцию.
Линии 1/8 и 7/8Не представляют серьезный интерес для инвесторов, так как являются симметричными относительно центральной линии индикатора. Тенденция иногда осуществляет коррекцию, останавливаясь возле 1/8 или 7/8, и отталкивается от них. Но чаще всего тренд совершает сильное динамическое движение и без остановки уходит к следующим уровням — 0/8 или 8/8. Торговля с уровнями Мюррея достаточно мощная система, которая может привести трейдера к успеху на рынке Форекс – потенциальную эффективность системы оценивают примерно в 80%.
Можно ставить в зоне этих уровней связки отложенных ордеров на пробой/откат, при пробое максимальные цели − в зоне [8/8] или [0/8]. Спасибо за статью, я как и большинство ранее не пользовался уровнями Мюррея, но теперь понимаю его лучше и постараюсь использовать его для эффективной торговли. Несмотря на столь яркие подтверждения эффективности индикатора открывать позиции без стоп ордеров категорически не рекомендуется. Если объединить сигналы УМ с данными осциллятора и трендового индикатора, то вполне может получиться надежная, высокодоходная стратегия.
При использовании трейлинг-стопа прибыль может фиксироваться на самых влиятельных уровнях 0/8 и 8/8. Используя в торговле уровни Мюррея, инвесторам следует помнить, что анализировать рыночную ситуацию следует на старших таймфреймах. Для более точного входа в рынок переключаются на младший временной период.
Они практически не имеют какой либо значимости, однако если стоимость валютного инструмента протестирует линию 7/8, то есть вероятность последующего отката к линии 4/8. Рекомендуется использовать уровни Мюррея только по окончании подробного ознакомления и изучения основных положений как самой теории Мюррея, так и методики Ганна. Уровни Мюррея помогают определять различные изменения рынка, не только разворот или пробой.
Все это позволяет очень быстро проводить различные манипуляции и строить новые уровни. Благодаря этому работать с индикатором проще, экономя при этом большое количество времени. И Мюррей придумал специальный инструмент перестроения для такого случая, который еще называют «пробой уровня» — то есть происходит правильное соответствие исходных точек в зависимости от ситуации. Именно поэтому методику можно считать вполне работающей при разных ситуациях.
Линии -2/8 и +2/8Отражают последний рубеж поддержки и сопротивления. Когда цена преодолевает его, индикатор перестраивает все остальные уровни. Линии 3/8 и 5/8Могут образовать диапазон для длительного и устойчивого бокового тренда. Эту возможность инвесторы используют для неоднократного входа в рынок на покупку и продажу вблизи границ торгового коридора. Часто, дойдя до них, тренд совершает коррекционное движение. Иногда указанные точки являются границей и началом разворота тенденции.
На данном вебсайте включена функция Google Analytics – сервис веб-аналитики, предоставляемый компанией Google, Inc. («Google»). Google Analytics на основе аналитических куки-файлов, хранящихся на вашем компьютере, позволяет вебсайту проводить анализ поведения пользователя на сайте. Информация, создаваемая куки-файлом и содержащая сведения о вашем пользовании вебсайтом (в том числе ваш IP-адрес) может передаваться на сервера компании Google и храниться там.
Для этого ценовой диапазон квадрата должен определяться началом и концом трендового движения. Создателем индикатора является Томас Хеннинг Мюррей – известный в трейдерских кругах рыночный аналитик, чей багаж знаний в сфере технического анализа действительно поражает. Именно он адаптировал уже существующую теорию так, чтобы сделать ее более доступной для понимания трейдеров.
Основное, о чем должны помнить трейдеры – это учет подводных камней в методике Мюррея. Применять ее стоит только после подробного изучения, в которое включено также изучение теории Ганна. При этом нужно отметить лишь изучение основных положений, но не обязательно вникать во все нюансы теории. Для получения полных и объективных данных необходимо тщательно изучить возможности и принципы его использования. Именно это – основа адекватного анализа разворотных моментов.
Если вникнуть в суть и правильно использовать индикатор, то с его помощью можно получить прибыль в 80 позициях из 100. Еще одним моментом стоит указать, что когда резкое движение стоимости инструмента не задерживается около уровней 7/8 и 1/8, то тогда есть возможность, что цена устремиться к линии 4/8. Многие участники рынка используют уровни Мюррея, однако, как правило, весь потенциал при этом остается за кадром, а применяются лишь общие знания. Но даже поверхностные знания системы уровней Мюррея способствуют в достижении плюсовых итогов на рынке форекс. Уильям Делберт Ганн, известный американский трейдер и теоретик XX в., разработал разнообразные и сложные инструменты технического анализа, такие как «Круг 24» или более известный «Квадрат 9» (рисунок 2). Нулевой и последний являются окончательными – основными, трейдер рассчитывает развитие на неконтртрендовых движениях, двойных вершинах и т.д., формируя сделки как от линий сопротивления или поддержки.
Но, учитывая тот факт, что цикличность на любом типе рынков это очень относительная величина, использование модели ограничено. В других стратегиях уровни Мюррея тоже используются как вспомогательное средство в комплекте с другими индикаторами. В своих изысканиях автор вычислил три основных уровня, главный или основной, минорный и базовый. Выставление Тейк Профит в этом случае происходит в точке 0/8, а стоп Лосс устанавливается на 5-10 отметок после линии 8/8.
В основе построения положен принцип геометрии квадрата Гана, построенному на выбранном промежутке начала и конца тренда (подход, сходный с построением уровней Фибоначчи). Изначально следует пройтись по теории формирования уровней М. В их основе предположение, касательно того, что финансовый рынок не сталкивается с состоянием покоя. То, есть он на протяжении всего времени находится в движении.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
